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Estrategia Orden Perfecto

Por Daniel Arturo Ruiz Bravo
Director www.tutores-fx.com
2010

Un placer llegar a todos ustedes nuevamente y esta ves para mostrarles (después de varios meses de paciente seguimiento) una estrategia que puede ser una útil herramienta en su trading. Me refiero a la estrategia del Orden Perfecto que pertenece a Kathy Lien y la pueden encontrar en el libro “Trading diario en el Mercado de Divisas”. Bueno a decir verdad le he realizado algunos cambios a la estrategia (espero que Kathy no se moleste mucho conmigo) no son cambios de esencia sino de optimización. Igual y como siempre les suelo decir “primero prueben las estrategias en sus Backtesting y luego en las demos”. Es el mejor consejo antes coger una cuenta real sin la debida preparación y de ir perdiendo dinero de forma absurda y sin sentido. Lean con atención, a mi gusto personal esta estrategia es un interesante sistema de trading sin embargo no olviden que “no existen los sistemas mágicos ni aquellos que lo volverán millonario”. Vea el trading de forex como la oportunidad de gestionar un sistema estadístico y a partir de ahí; ir mejorándolo según el mercado lo vaya permitiendo. No hay recetas milagrosas en este negocio. Yo solo conozco la receta del trader que practica, investiga y trabaja duro. ¿Cómo todo en la vida no? ¿O Ud. piensa que el trading es distinto a la vida y se pueden encontrar atajos? Vamos a la estrategia:

Indicadores y contexto a usar:

1. Necesitaremos SMA de 10, 50, 100 y de 200 periodos.
2. RSI de 14 periodos.
3. Trabajar en graficas de 4horas, 1 día y semanales. No recomiendo graficas menores.

En la VENTA:

Lo básico es que se las SMA’s se encuentren ALINEADAS y todas DESCENDENTES formando ángulos de 30 o de 45 grados de inclinación hacia abajo. En la parte más alta estará la de 200 (rosado); 100 (azul); 50 (rojo) y finalmente la de 10 (verde claro) periodos. Esta es una estrategia TENDENCIAL por lo tanto es importante que confirmen todas el orden y la inclinación. Paralelamente será muy importante que el RSI de 14 periodos venga cayendo de arriba hacia abajo y cortando la zona de sobreventa. Es clave de que el RSI muestre una caída significativa y no lateralizando, porque eso nos dirá que la tendencia a la baja es bastante fuerte. Otro aspecto básico es el saber para la semana en donde se abre la operación (y para las siguientes semanas) si el par a operar esta en una fuerte caída o debilitamiento. Por ejemplo si abren una posición de venta del EUR/USD deberán revisar los fundamentales que vendrán al menos en los próximos 15 dias en sus calendarios de noticias y tener una idea clara si Europa estará debilitándose (por lo tanto el euro depreciándose) y USA mostrando buenos datos macro (con lo cual el dólar se apreciara). Ambas situaciones son claves para el éxito de la operación.

Por favor no sean ingenuos al pensar que las estrategias solo funcionan con el análisis técnico. ¡Por favor! Si ustedes piensan asi, solo demostraran que serán potenciales perdedores en el trading. Entiendan de que las divisas se mueven por medio de las noticias macro (los países), y los especuladores (que abundan). Un trader necesita saber que contexto están pisando sino esta jugando al casino o a lanzar monedas sin sentido. Insisto. No les pido que sean expertos fundamentalistas, solamente de que sepan que viene hacia delante y para ello leer lo que hay en los calendarios de noticias. Esto no les va generar ningún derrame cerebral. Todo lo contrario; estarán más seguros de aplicar la estrategia (o no hacerla) o esperar alguna corrección del mercado. Estarán operando con criterio si tienen una idea clara del panorama económico. Nunca lo olviden.

Ejemplo 1: EUR/USD

El 28 de Enero del 2010 el EUR/USD mostró un “Orden Perfecto” como se puede apreciar en la Grafica 1. Sabemos que los datos macro estaban golpeando duramente al euro y cada día salían mejores indicadores para Norteamérica con lo cual la estrategia iba de la mano con la información fundamental.

Grafica 1

Entramos en Venta de EUR/USD en el precio de 1.4000. Las SMA’s estaban todas inclinadas y descendentes y de la misma forma el RSI. Al ser una estrategia de mediano plazo lo mejor es usar stop’s razonables que le permitan tener maniobra y sobretodo aguantar las correcciones del mercado. Para un par como el EUR/USD podríamos estar hablando de 100 a 180 pip’s de stop. Vean como se movió el EUR/USD para los dias siguientes y cuanto cayo en la Grafica 2.

Grafica 2

Ud puede aplicar hasta 4 formas de Gestión de Capital a fin de salir de la operación eficientemente:

  1. Aplicar una relación Riesgo: Rentabilidad de 1 a 3; 1 a 4 o 1 a 5. Ejemplo. Si arriesgo 100 pip’s voy en busca 300 como mínimo o si arriesgo 150 buscare 450 (pensando en una relación 1:3) pip’s. En el ejemplo mostrado esta relación se dio de manera notable.
  2. Correr el Stop con una relación 1 a 4. Es decir si Ud esta ganando 200 pips almenos asegurar 50 pip’s y dejar correr el par. Este tipo de gestión se usa más cuando Ud tiene una idea bastante clara del contexto macroeconómico. Mi recomendación es que deje correr el par abierto “solo” si conoce el contexto. Controle la ansiedad de cerrar muy rápido. En el ejemplo, el par llego incluso a 550 pips de ganancias asi que tranquilamente se pudo cerrar en ese punto o incluso ganando como mínimo 100 pips corriendo el stop.
  3. Cerrar en algún SOPORTE o RESISTENCIA pasado. O en otras palabras cerrar en alguna zona de congestión donde el par podría hacer algún retroceso.
  4. Cerrar cuando se vea un cambio en el orden perfecto. Esto podría ser cuando la SMA de 10 este cortando a la SMA de 100 periodos dándonos una posible señal de cambio de tendencia. En el ejemplo mostrado, seria a partir de los primeros dias de marzo del 2010.

Ejemplo 2: GBP/USD

Observen el interesante alineamiento que mostró el GBP/USD en graficas de 4 horas. Todas las SMA’s están inclinadas y mirando hacia abajo. Por otro lado el RSI también rompe de forma contundente e inclinadamente la zona de sobreventa. Recalco (y no me canso de recordarles) que deben de conocer el contexto donde operan y saber si las noticias venideras seguirán siendo malas para el Reino Unido y buenas para USA. La Grafica 3 muestra la entrada de venta en 1.6700 aprox. Esperando de que la GBP/USD siga descendiendo.

Grafica 3

Tengan en cuenta de que los 4 criterios de gestión de capital no son reglas estáticas ni rígidas. Deben ser usadas deacuerdo al contexto de operación. Fíjense; si Ud es un operador de mediano plazo es muy posible que siempre pueda llegar a obtener una relación de rentabilidad de 1 a 3. Normalmente las estrategias de mediano plazo lo permiten y es completamente posible mantenerlo en el tiempo. Las personas mas conservadoras se inclinaran mas por correr el stop (esto ya va con la personalidad de cada trader); sin embargo se corren el riesgo de cerrar muy pronto las posiciones y no dejar “correr las ganancias”. Ahora bien, si mi grafica me muestra un buen soporte historico que podría ser una posible barrera para mi operación es mejor no especular y asegurar lo ganado (dependiendo también de que tan fuerte es esa zona de congestión). Como ven hay muchos criterios para usar en la gestión de capital y todos son universales para las diversas estrategias que existen.

Grafica 4

Nuestro estimado GBP/USD se fue en picada cual “caída libre” de hecho se pudieron haber aplicado los tres primero principios de gestión de capital para salir. En la Grafica 4 vemos como el par cayo 2,100 pip’s lo que demuestra lo tendencial de esta estrategia.

Ejemplo 3: GBP/JPY

Mis alumnos en clase me suelen preguntar si es bueno tradear este tipo de par tan volátil y a veces tan impredecible. Mi respuesta es siempre categórica primero aprendan a operar pares conocidos (si son operadores novatos con mayor razon) y luego que tengan cierta experiencia pueden ver divisas mas volátiles. No hay porque desesperarse cuando se trata de hacer trading y más aun cuando se está en una etapa de aprendizaje.

Grafico 5

En la Grafica 5 vemos como se cumplen la alineación de las SMA’s; del RSI y claro siempre viendo los fundamentales que saldrán esa semana y la siguiente. Todo lo que sea en contra de la GBP nos servirá. Y si el contexto para la libra es positivo no duden en aguantar su entrada. Realicen su estrategia de la mano con los fundamentales es mi mejor consejo siempre. La entrada de venta la realizamos en 1.4650 (al cierre de la vela).

Grafica 6

Después de 2 semanas vemos que el par ha tocado como máxima caída la cantidad de 700 pips, como se observa en la Grafica 6. Y sino fuese el caso ha venido rangeando por lo menos para conseguir 400 pips. Muchos traders se preguntaran si este tipo de operaciones se dan todos los dias. La respuesta es obvia, no son todos los dias pero podrían ser dos o tres veces al mes (eso a mi ya me parece bastante). Sin embargo: ¿Aquí se trata de hacer pips o de hacer muchas operaciones al mes? Esta claro que apuntamos a ser eficientes y no usar métodos que disparen a cualquier lado y sin sentido alguno.

En la COMPRA:

Lo básico es que se las SMA’s se encuentren ALINEADAS y todas ASCEDENTES formando ángulos de 30 o de 45 grados de inclinación hacia arriba. En la parte más alta estará la de 10 (verde calor); 50 (rojo); 100 (azul) y finalmente la de 200 (rosado) periodos. Esta es una estrategia TENDENCIAL por lo tanto es importante que confirmen todas el orden y la inclinación. Paralelamente será muy importante que el RSI de 14 periodos venga subiendo de abajo hacia arriba y cortando la zona de sobrecompra. Es clave de que el RSI muestre una subida significativa y no lateralizando, porque eso nos dirá que la tendencia a la alza es bastante fuerte.

Ejemplo 4: AUD/USD

Esta ves en compra del Australiano, es notoria la alineación y también las inclinaciones tanto de las SMA’s como del RSI. Este movimiento se da desde inicios de Setiembre del 2009 como muestra la Grafica 7.

Grafica 7

Es muy importante que se cumplan todos los requisitos para entrar en esta estrategia y asi reduciremos el número de posibles entradas fallidas. Por otra parte (y como todo no es ideal) es bueno comentar los siguiente. Si se fijan en la grafica y retroceden la vista verán que para la primera semana de Agosto del 2009 el AUD/USD dio muestras en la aplicación de esta estrategia, sin embargo luego subir cerca de 150 pip’s hace una corrección de 180 pip’s en contra. ¿Qué hacer para evitar la correcciones del mercado que son casi inevitables? Tenemos solo dos posibilidades. La primera será esperar que se produzca una corrección y entrar en compra en una zona de congestión como lo es la zona que va entre el 0.8200 – 0,8100. Hacer esa variante hace mas segura nuestra entrada, sin embargo es posible que el par no regrese a la zona de congestión (y eso es completamente posible).

Grafica 8

La otra opción es colocar un stop más holgado que soporte las noticias y las correcciones. El tema aquí es no abusar con el Stop. Su uso es indispensable, pero por más que estemos operando en el mediano plazo no nos podemos confiar y pensar que la tendencia siempre estará a nuestro favor. Como pueden apreciar en la Grafica 8 el AUD/USD subió cerca de 800 pips y Ud pudo haber aplicado cualquiera de las formas de gestión de capital mencionadas para cerrar.

Ejemplo 5: NZD/USD

Observado la Grafica o vemos que el 3 de Agosto del 2009 el NZD/USD presento una marcada subida entre todos los componentes de esta estrategia. Si un operador estaba siguiendo los datos de NZD también pudo haberse percatado el buen momento de la economía del país de la leche fresca (punto importante para saber el contexto). Un dato a tener en cuenta es la importante subida que realizo el RSI mostrando la marcada tendencia alcista del par. Para esas fechas la economía de USA también mostraba un fuerte debilitamiento lo que ayudaba considerablemente a nuestra posición.

Grafica 9

Si analizan detenidamente la Grafica 10 verán que el par hizo un movimiento de rango durante las primeras semanas de Agosto para recién despegar en los primeros dias de Setiembre. Un operador que haya estado realizado su gestión de capital bajo el esquema de correr el Stop posiblemente se vio con su operación cerrada en 50 o 60 pip’s como máximo. Mientras aquellos que la dejaron correr vieron como el NZD/USD se disparaba en Setiembre (un tema de ser pacientes y hacer seguimiento a los fundamentales sin lugar a dudas). Para la última semana de Setiembre esta operación el precio ya se encontraba tocando la zona del 0.7200- 0.7300 como se aprecia en la grafica.

Grafica 10

Ejemplo 6: GBP/USD

Si observamos la Grafica 11 vemos nuevamente una marcada alineación del las SMA’s y del RSI. Para el día 20 de Mayo del 2009 el sistema ya daba buenas razones para entrar y lo único como paso previo era ver si las condiciones a futuro para la libra seguirían siendo favorables.

Grafica 11

Entramos en compra y en menos de dos semanas la GBP/USD ya estaba bordeando los 1,000 pips como
máximo de ganancias. De más esta recalcar que cualquiera de los 4 métodos vistos de gestión de capital eran aplicables como se puede apreciar en la Grafica 12.

Grafica 12

Observaciones:

  1. “Orden Perfecto” es una estrategia de mediano plazo que brinda muy buena cantidad de pip’s y aprovecha de forma muy eficiente la formación y confirmación de tendencias. Sin embargo es una estrategia de riesgo considerable dado que el trader (vealo en los todos los ejemplos) entra en los puntos más altos o bajos del movimiento de los precios con lo cual esta expuesto a las correcciones del mercado y los Stop’s se podrían aplicar. Dependerá del Trader si espera una corrección del precio (entrar más abajo o más arriba) para poder ingresar al mercado o en todo caso estar muy seguro (informándose con los fundamentales) de que se siga manteniendo la tendencia en el corto plazo y estar preparado con un stop razonable.
  2. No existen estrategias milagrosas: Así que como cualquier otro sistema lo invito a que lo pruebe en los Backtesting y en las demos. Que nadie se lo cuente o que nadie lo engañe. Pruebe los sistemas Ud. mismo, eso es hacer buen trading de forex.

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